深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则

深圳证券交易所综合协议交易平台业务实施细则

　　第一章 总则

　　第一条 为规范在深圳证券交易所（以下简称“本所”）综合协议交易平台（以下简称“协议平台”）上进行的大宗交易和协议交易，根据《深圳证券交易所交易规则》（以下简称“《交易规则》”）等相关业务规则，制定本细则。

　　第二条 本细则所称协议平台，是指本所为会员和合格投资者进行各类证券大宗交易或协议交易提供的交易系统。

　　第三条 符合法律法规和《交易规则》规定的证券大宗交易以及专项资产管理计划收益权份额等证券的协议交易，可以通过协议平台进行。

　　第四条 会员和合格投资者在协议平台的交易行为应当遵守法律、行政法规、部门规章以及本所有关业务规则。

　　第五条 下列交易可以通过协议平台进行：

　　（一）权益类证券大宗交易，包括A股、B股、基金等；

　　（二）债券大宗交易，包括国债、企业债券、公司债券、分离交易的可转换公司债券、可转换公司债券和债券质押式回购等；

　　（三）专项资产管理计划收益权份额协议交易（以下简称“专项资产管理计划协议交易”）；

　　（四）本所规定的其他交易。

　　第二章 用户申请

　　第六条 本所会员可以申请成为协议平台交易用户（以下简称“交易用户”）。

　　第七条 符合条件的合格投资者，经本所批准，可以申请成为交易用户。

　　合格投资者申请成为交易用户的资格条件和申请程序，由本所另行规定。

　　第八条 经本所批准，会员和合格投资者可以变更或撤销交易用户资格。

　　第三章 申报

　　第九条 协议平台接受交易用户申报的时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30。申报当日有效。

　　当天全天停牌的证券，协议平台不接受其有关申报。

　　第十条 协议平台接受交易用户下列类型的申报：

　　（一）意向申报；

　　（二）定价申报;

　　（三）双边报价；

　　（四）成交申报；

　　（五）其他申报。

　　第十一条 意向申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向和本方交易单元代码等内容。

　　意向申报不承担成交义务，意向申报指令可以撤销。

　　第十二条 定价申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和本方交易单元代码等内容。

　　市场所有参与者可以提交成交申报申请按指定的价格与定价申报全部或部分成交，交易主机按时间优先顺序配对成交。

　　定价申报的未成交部分可以撤销。定价申报每笔成交的交易数量或交易金额，应当满足协议平台不同业务模块适用的最低标准。

　　第十三条 双边报价分为双边意向申报和双边定价申报。双边意向申报等同于两条买卖方向相反的意向申报；双边定价申报等同于两条买卖方向相反的定价申报。

　　第十四条 成交申报指令包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和对手方交易单元代码等内容。

　　成交申报要求明确指定价格和数量。成交申报指令在协议平台确认成交前可以撤销。

　　第十五条 根据债券市场发展的需要，本所将债券大宗交易的最低限额调整为：

　　（一） 债券单笔现货交易数量不低于5000张（以人民币100元面额为1张）或者交易金额不低于50万元人民币；

　　（二）债券单笔质押式回购交易数量不低于5000张（以人民币100元面额为1张）。

　　第四章 成交确认

　　第十六条 协议平台按不同业务类型分别确认成交，具体确认成交的时间规定如下：

　　对权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外），协议平台的成交确认时间为每个交易日15:00至15:30；

　　对公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易，协议平台的成交确认时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30。

　　第十七条 协议平台对申报价格和数量一致的成交申报和定价申报进行成交确认。用户对各交易品种申报的价格应当符合下列规定，交易方可成立：

　　（一）权益类证券大宗交易中，该证券有价格涨跌幅限制的，由买卖双方在其当日涨跌幅价格限制范围内确定；该证券无价格涨跌幅限制的，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。

　　（二）债券大宗交易价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。

　　（三）专项资产管理计划协议交易价格，由买卖双方自行协议确定。

　　第十八条符合《交易规则》并由协议平台确认的成交，买卖双方必须承认交易结果。协议平台用户应当保证其自身或投资者实际拥有与申报时相对应的足额资金或证券数量。因资金或证券数量不足造成交收失败的，协议平台用户应按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司的规定承担由此引起的相关责任。